Cómo Backtest El Forex Carry Estrategia Comercial

Cómo backtest El Forex Carry Estrategia Comercial Alguien me escribió hace poco y se dio cuenta de que yo no he hablado de carry trade por un largo tiempo. La razón principal es que no es una estrategia que realmente resuena en mí. Pero si usted sabe lo que está haciendo, puede ser una estrategia que ofrece unas manos de ingresos para toda la vida del comercio. Pero lo que no funciona para mí puede trabajar para usted. Si usted quiere saber cómo funciona sin arriesgar dinero en el mercado, usted puede fácilmente backtest ella. Si usted nunca ha oído hablar del carry trade, voy a empezar por definirlo. Entonces te daré los pasos exactos que necesita para backtest ella. Definición de la estrategia de Carry Trade Esta estrategia se conoce como carry trade, porque su objetivo es hacer dinero en el interés o el acarreo. Se aprovecha de la diferencia en las tasas de interés entre los dos instrumentos financieros. Por ejemplo, si usted puede pedir prestado dinero en el 3%, luego dar la vuelta e invertirlo en algo rindiendo 6%, que se quiere mantener ese comercio mayor tiempo posible porque usted está haciendo un fácil 3% sin hacer nada y sin poner su propio dinero. De manera similar, se puede aprovechar el interés de vuelco positivo que algunos pares de divisas de pago. Cuando usted toma un comercio de divisas, que son esencialmente pidiendo prestado una moneda para comprar el otro en la pareja. Si la diferencia entre las tasas de interés es suficiente (honorarios del corredor menos) altos en realidad se puede recibir el pago de interés para mantener la posición. Para encontrar las parejas que pagan el mayor interés, usted puede sacar de las tasas de interés de los bancos centrales en sitios como FXstreet. Esto es lo que las tasas de interés actualmente parecen Los dos países las tasas de interés más altas: Nueva Zelanda (3,5%) Australia (2,5%) Los tres países las tasas de interés más bajas: Suiza (0%) Banco Central Europeo (0,05%) Japón (0,10%) Por lo tanto, usted quiere operar uno de los países las tasas de interés más altas en contra de uno de los más bajos. Una de las mejores parejas de carry trade es el AUDJPY. Para obtener más información sobre el comercio de este par, se puede leer este post. Antes de continuar, tenga en cuenta que si bien estos son los tipos de interés que los países establecen, los corredores cobran una tarifa que reduce la tasa de interés que le pagan y aumenta la cantidad que usted paga. Se trata de una extensión, al igual que con los oficios. Así que el tipo de interés de los gráficos isnt necesariamente el precio que van a recibir. Cómo configurar su Backtesting Lo primero que tienes que hacer es averiguar las tasas de interés que utiliza su corredor. Esto debería estar disponible en su sitio. Desde que uso Oanda, usaré como ejemplo. Si usted no puede encontrar en su sitio web los corredores, en contacto con la mesa de ayuda para conocer sus tarifas actuales. Oanda tiene una gran calculadora que he proporcionado al final de este post. Desde el AUDJPY es un par comercial común de transporte, vamos a usar eso como el ejemplo par. El uso de la calculadora Oanda, Illinois establece que el par AUDJPY y el tipo de tasa de interés para el comercio. Desde el AUD es la moneda tasa de interés más alta, una compra generará interés positivo. Esto es lo que se vería así cuando lo configuro después hice clic en el botón Calcular. Los campos importantes a notar son la Lend Rate y pedir prestado campos Rate. Están rellenado para usted por la calculadora, así que usted no tiene que preocuparse por ello. Esto nos dará todo lo que necesitamos para configurar nuestra backtesting. Sólo por diversión, entré en algunos números teóricos para que pueda ver cómo funciona la calculadora. Solía ​​10.000 unidades, ya que es un sizeotherwise suerte común conocido como un mini lote. Entonces le pido a la calculadora para calcular el interés por un día, por lo que poner 24 horas en las Horas campo Held. Cuando hago clic en el botón Calcular, recibo un pago de interés total de $ 0,45. Ahora, vamos a pasar a nuestro software backtesting. Desde que uso Forex Tester 2. Uso Ill que como el ejemplo. Si necesita instrucciones sobre cómo importar datos y la configuración de los conceptos básicos de Forex Tester 2, lea este post. Después de haber leído la configuración, vuelve aquí. Para configurar el tipo de interés correcto, entrar en las propiedades de símbolo para el par AUDJPY y cambiar el Swap Long a la diferencia de que utiliza su corredor. En este ejemplo, este es el cálculo de la diferencia: Borrow Tasa Lend Velocidad = Intercambiar largo Rate 1,95% 0,0625% 1,8875% = Así que debería definir el swap de tasas de largo en Forex Tester a 1,8875. No te preocupes por el cálculo de la corta de intercambio, porque te vas a utilizar que en este ejemplo. El carry positiva sólo se gana en las posiciones largas, por lo que nunca se ejecutará un corto. Ahora generar las garrapatas de nuevo y la configuración de los gráficos en el modo de pruebas. Una palabra de advertencia antes de proceder con su backtesting. Si se ejecuta una operación de prueba para corroborar el interés contra Forex Tester 2, que no será el mismo. Esto es debido a que el cálculo de los intereses de vuelco toma el precio actual del par de divisas en cuenta. Si desea que la explicación cálculo completo, se puede leer este post. Para ver esto en acción, simplemente cambie las comillas en la calculadora en la parte inferior de este post. Además, aprovechar duerma importa a efectos de backtesting carry trade. Esto se debe a que el cálculo de intereses tiene en cuenta la cantidad de moneda que usted controla, no la cantidad de margen que ponga para arriba. El margen es solamente el depósito de buena fe. Por ejemplo, si controlas 10.000 unidades monetarias de AUDJPY en 1: 1 de apalancamiento, el requisito de margen será actualmente $ 8,696.5. Pero si se utiliza 50: 1 apalancamiento, el margen requerido será $ 173.93. Para ver lo que quiero decir, puede utilizar esta calculadora margen. En cualquier caso, todavía se va a controlar 10.000 unidades y se le pagará intereses sobre esa cantidad. Su retorno de la margen será mucho más alta con un mayor apalancamiento, pero eso no es lo que nos interesa en este tutorial. Ahora que usted entiende los aspectos técnicos del carry trade, vamos a pasar a la backtesting real. Comienza Para Backtest El Forex Carry Estrategia Comercial Al aplicar el carry trade, el interés de vuelco debe ser su preocupación secundaria. Riesgo Comercio va a pesar más que llevar el beneficio por un amplio margen. Así que hay que poner en práctica una estrategia que toma riesgos minimiza comercio. Hay muchas maneras de hacer esto, pero la más obvia es comprar sólo a varios años o de varios meses mínimos o máximos. Hacer esto le da a su comercio de la mejor oportunidad de acumular lo más interesante posible. Hay muchas otras estrategias posibles, por lo que encontrar los que le gusten y probarlos. Cualquiera sea el sistema se prueba, se presta atención al riesgo comercial que usted está incurriendo en comparación con la recompensa de interés de pagos. Backtest tan atrás como sea posible para asegurarse de que su estrategia funciona en diferentes condiciones de mercado. También asegúrese de tener una carta de las tasas de interés históricos para estar seguro de que usted no está operando el comercio de la pareja cuando la tasa de interés se propaga en los que no óptimo. Conclusión Si usted está interesado en el comercio el comercio de divisas, usted debe backtest y asegúrese de que entiende su verdadero riesgo y la recompensa potencial. Puede sonar muy fácil acumular interés sin hacer ningún trabajo, pero recuerda que no hay almuerzos gratis. Antes de terminar este post, te voy a dar un par de cosas que usted puede intentar. En primer lugar, puede probar tomando pequeñas posiciones iniciales en torno a máximos / mínimos mensuales o incluso anuales en lugar de poner toda su posición respecto a la vez. Esto le permite ser flexible y tomar pequeñas pérdidas cuando te equivocas. En segundo lugar, no te pongas demasiado centrado sólo en intereses. Piense acerca de tomar algunos beneficios comerciales de la mesa para ayudar a mantenerse en el comercio. También puede el comercio de día o de comercio del oscilación alrededor de sus posiciones de carry a largo plazo. Espero que este tutorial ayudó y si usted tiene alguna pregunta o comentario, que me haga saber en los comentarios. Calculadora Aquí está la calculadora interactiva Oanda. Se le permite ajustar los valores y ver cuál sería tu pago de intereses. Juega con él y