Desarrollo De Estrategias Etf Apalancados

¿Por qué no conseguimos resultados 2x? Meta ETF apalancado es hacer 2x el regreso diario. ¿Qué porcentaje de tiempo desde 2007 hasta 2013 son el retorno diario ETF apalancado menos dos veces la vuelta sin apalancamiento estaba dentro de 0,2%. Si el SPY subió 0.5%, entonces luego regreso ETF apalancado debe estar entre 0,98% y 1,02% para ser considerado dentro del alcance. Si el SPY era hasta 1%, entonces la gama de SSO debe estar en entre 1,98% y 2,02% El / SSO par SPY está a 0,02% el 82% del tiempo. El peor ejemplo de desajuste es el 10/13/2008, cuando el espía era un 14,5%, pero SSO fue sólo hasta el 22,4%. Mientras que el QQQ / QLD par estaba dentro de 0,02% 80% del tiempo. Lo peor desajuste ocurrió el 09/30/2008 cuando el QQQ subió 2,9%, mientras que el QLD subió 10,4%. Estas grandes errores tienden a ocurrir en los grandes movimientos. La otra razón para no tener resultados 2x tiene que ver con las matemáticas. Es el mismo concepto de cuando se tiene una rentabilidad positiva 10% seguido de un rendimiento negativo del 10%. Usted no está en el punto de equilibrio, pero un 1%. En las tablas siguientes son retornos diarios hipotéticos y los resultados de rendimientos 2x. Uno esperaría que la relación sería 2, pero como se puede ver que no es. La tabla inferior muestra que los retornos diarios se hacen más grandes la discrepancia también crece. Es por ello que el uso de ETFs apalancados para el largo plazo tiene puede ser peligroso. Incluso si la ETF apalancado tuvo retornos diarios 2x perfectos, nuestros rendimientos comerciales y por lo tanto CAR, MDD y otras estadísticas no serían 2x. Hoja de cálculo Rellene el siguiente formulario para obtener una hoja de cálculo con desglose anual de los resultados, las listas comerciales, y la comparación de retorno diario entre ETF apalancados y apalancada. Pensamientos finales Si está desarrollando una estrategia de uso de ETFs apalancados, ya sea directamente en el desarrollo de los ETFs apalancados o utilizar el ETF apalancado para señalar las operaciones de la ETF apalancado. Como vimos anteriormente las mismas reglas puede conducir a resultados muy diferentes. He co-desarrollado una estrategia ETF apalancado con retornos anuales de más de 25% y de disposición del crédito bajo. Participa en tanto arriba y abajo se mueve sin cortocircuito o margen con un riesgo definido para cada comercio. Ver los resultados y cómo suscribirse a las señales de Trader ETF apalancado.